2023年12月13日，伟德BETVlCTOR1946伟德BETVlCTOR1946與數據科學與智能決策實驗中心聯合舉辦數治學術沙龍第六期。蔡建湖教授邀請來自莫納什大學（Monash University）經濟與商業統計系的Athanasios Pantelous教授以《Long-Term Dynamic Asset Allocation Under Asymmetric Risk Preferences》為題進行了學術講座，與現場師生就失望厭惡偏好下的動态資産配置等問題進行了學術交流。
Athanasios Pantelous教授在資産配置優化問題的背景下，對行為效用函數（尤其是失望厭惡理論）進行了探索，主要研究了失望厭惡理論下的多周期動态資産配置問題。由于投資收益和風險的不确定性，個體投資者和金融機構面臨的核心問題就是如何在不确定的環境下對資産進行有效的配置，實現資産回報的最大化與所承擔風險最小化的均衡，即如何進行投資組合的選擇。Athanasios Pantelous教授通過分析投資者的失望厭惡偏好對最佳投資組合的影響，建立了一個動态規劃算法，計算出不同投資層面最佳投資組合的變化。通過研究發現，失望厭惡隐含的風險不對稱可以決定性地改變跨期投資組合選擇。
講座結束後，Athanasios Pantelous教授還與在場師生進行了深入交流，介紹了失望厭惡偏好下投資組合的選擇問題的最新建模及求解方法，以及如何進行高水平學術論文寫作，在座師生均表示受益匪淺。
Athanasios Pantelous教授的研究興趣聚焦于風險和不确定性環境下金融精算科學、工程和運籌學等領域的定量研究。目前，已在PNAS, European Journal of Operational Research, Energy Economics, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Risk Analysis, Mechanical Systems and Signal Processing等學術期刊上發表論文170餘篇，是多個國際學術會議的組織者。他還是Quantitative Finance and Risk Analysis (OFRA) symposium series（量化金融和風險分析系列）學術研讨會的主席及創辦人之一，擔任SCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems期刊的AE，以及多本國際期刊的special issue客座編輯。
文字：賈利爽
圖片：田甲奇
審核：李國冰、蔡建湖